MODELOS DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DE FATOR ÚNICO: UM TESTE EMPÍRICO DOS MODELOS CAPM E D-CAPM

REVISTA DE GESTÃO - REGE

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ISSN: 2177-8736
Editor Chefe: Adriana Marotti de Mello
Início Publicação: 28/02/2005
Periodicidade: Trimestral
Área de Estudo: Administração

MODELOS DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DE FATOR ÚNICO: UM TESTE EMPÍRICO DOS MODELOS CAPM E D-CAPM

Ano: 2005 | Volume: 12 | Número: 2
Autores: Felipe Dias Paiva
Autor Correspondente: Felipe Dias Paiva | [email protected]

Palavras-chave: modelos de precificação de ativos, capital asset pricing model, downside capital asset pricing model

Resumos Cadastrados

Resumo Português:

O objetivo deste estudo é analisar o capital asset pricing model (CAPM) e o downside capital asset


Resumo Inglês:

This study analyzed the Capital Asset Pricing Model CAPM as well as the Downside Capital Asset Prici


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