ALOCAÇÃO DE ATIVOS NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO SEGUNDO O CONCEITO DE DOWNSIDE RISK

REVISTA DE GESTÃO - REGE

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Editor Chefe: Adriana Marotti de Mello

Início Publicação: 28/02/2005

Periodicidade: Trimestral

Área de Estudo: Administração

Ano: 2006 | Volume: 13 | Número: 2

Autores: Fabio Wendling Muniz de Andrade
Autor Correspondente: Fabio Wendling Muniz de Andrade | [email protected]

Palavras-chave: risco assimÃ©trico, alocaÃ§Ã£o de ativos, semivariÃ¢ncia, fronteira eficiente, otimizaÃ§Ã£o de portfÃ³lio

The traditional mean-variance approach for building efficient portfolios was compared to the downsid