Este trabalho avalia, empiricamente, o desempenho de estimadores dos parâmetros e que indexam a distribuição Pareto. A partir de amostras geradas por essa distribuição, foram calculadas estimativas pontuais dos parâmetros utilizando o método de máxima verossimilhança e método dos momentos, e suas respectivas versões corrigidas por bootstrap. As simulações foram consideradas em diversos cenários, destacando-se o tamanho amostral. Acrescenta-se que os estimadores foram avaliados no que se referem às suas variâncias, erros quadráticos médios e vieses. Os estimadores corrigidos por bootstrap apresentaram melhores resultados, em geral, quando comparados com os estimadores não corrigidos, quando o estimador é viesado.
