Este artigo tem como objetivo investigar três anomalias no Ãndice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA): efeito dia da semana, reversão do efeito segunda-feira e efeito feriado. O perÃodo analisado é de Jan/1995 a Dez/2007, segmentando também em subperÃodos de acordo com os mandatos presidenciais. O artigo aborda as teorias da eficiência de mercado e dos efeitos sazonais analisados. De acordo com as estatÃsticas as anomalias não foram constadas com constância durante os perÃodos estudados.
