Efeitos Sazonais no Índice Bovespa
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ISSN: 1807-734X
Editor Chefe: Fabio Motoki
Início Publicação: 01/01/2004
Periodicidade: Bimestral
Efeitos Sazonais no Índice Bovespa
Ano: 2008 | Volume: 5 | Número: 3
Autores: J. Fajardo, R. Pereira
Autor Correspondente: J. Fajardo | [email protected]
Autor Correspondente: J. Fajardo | [email protected]
Palavras-chave: anomalias, sazonalidades, efeito dia da semana, reversão do efeito segunda-feira, efeito feriado, mercado eficiente.
Resumos Cadastrados
Resumo Português:
Este artigo tem como objetivo investigar três anomalias no Ãndice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA): efeito dia da semana, reversão do efeito segunda-feira e efeito feriado. O perÃodo analisado é de Jan/1995 a Dez/2007, segmentando também em subperÃodos de acordo com os mandatos presidenciais. O artigo aborda as teorias da eficiência de mercado e dos efeitos sazonais analisados. De acordo com as estatÃsticas as anomalias não foram constadas com constância durante os perÃodos estudados.
