RELAÇÃO ENTRE O PREÇO DO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS COM O USO DO ENSEMBLE EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION
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RELAÇÃO ENTRE O PREÇO DO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS COM O USO DO ENSEMBLE EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION
Autor Correspondente: Paulo Sergio Ceretta | [email protected]
Palavras-chave: Petróleo. Derivados. Ensemble Empirical mode Decomposition.
Resumos Cadastrados
Resumo Português:
O objetivo deste trabalho, é analisar a relação entre o preço do petróleo dos tipos West Texas Intermediate (WTI) e Brent, e seus derivados (propano, gasolina e diesel) durante o período de 04 de janeiro de 2010 à 25 de abril de 2016. As séries temporais foram obtidas à junto a divisão de pesquisa do Federal Reserve Bank of St. Louis (2016) e analisadas a partir do Ensemble Empirical Mode Decomposition proposto por Wu e Huang (2004) onde foram decompostas em sete modos intrínsecos independentes e um resíduo, e reagrupadas em séries de alta e baixa frequência, e uma série de tendência. Posteriormente, foi empregada uma análise de correlação para verificar a força de associação entre os preços do petróleo bruto e seus derivados. Os principais resultados sugerem que os preços do petróleo dos tipos WTI e Brent e seus derivados são principalmente compostos pela série de tendência, e que o preço do propano é o que menos se relaciona com os preços do petróleo.
Resumo Inglês:
The objective of this work is to analyze the relationship between the West Texas Intermediate (WTI) and Brent oil prices and their derivatives (propane, gasoline and diesel) during the period from January 4, 2010 to April 25, 2016 The time series were obtained from the research division of the Federal Reserve Bank of St. Louis (2016) and analyzed from the Ensemble Empirical Mode Decomposition proposed by Wu and Huang (2004) where they were decomposed into seven independent intrinsic modes and one and regrouped in high and low frequency series, and a series of trends. Subsequently, a correlation analysis was used to verify the strength of association between the prices of crude oil and its derivatives. The main results suggest that oil prices of the WTI and Brent types and their derivatives are mainly composed of the trend series, and that the price of propane is least related to oil prices.
