The simplex regression model as a methodology of actuarial analysis

Ano: 2023 | Volume: Especial | Número: Especial

Autores: Jaime Phasquinel Lopes Cavalcante

Palavras-chave: regression, simplex, methodology, actuarial, analysis

Resumo Português:

O mercado de gestão de risco evolui rapidamente, de modo que analistas atuariais são confrontados com a necessidade de novas metodologias de análise. Toda via, a utilização de metodologias incorretas para a modelagem atuarial pode implicar gravemente na tomada de decisões estratégicas. Este estudo busca introduzir o modelo de regressão simplex como uma metodologia adequada para a modelagem atuarial de dados cujos valores pertencem ao intervalo unitário. Fazendo uso de um conjunto de dados sobre gerenciamento de risco, comparou-se o modelo linear com distribuição normal e o modelo de regressão proposto. A avaliação dos modelos apresentados concluiu pela qualidade da modelagem através da regressão simplex, indicando a qualidade deste método como uma nova ferramenta de análise para o contexto atuarial.

Resumo Inglês:

The risk management business evolves rapidly, so actuaries are faced with the need for new analysis methodologies. However, the use of incorrect methodologies for actuarial modeling can have serious implications for strategic decision making. This study aims to introduce the simplex regression model as a suitable methodology for actuarial modeling of data whose values belong to the unit interval. Using a risk management data set, the linear model with normal distribution and the proposed regression model were compared. The evaluation of the models presented concluded by the quality of the modeling through simplex regression, indicating the quality of this method as a new analysis tool for the actuarial context.

Resumo Espanhol:

El mercado de la gestión de riesgos evoluciona rápidamente, por lo que los analistas actuariales se enfrentan a la necesidad de nuevas metodologías de análisis. Sin embargo, el uso de metodologías incorrectas para la modelización actuarial puede perjudicar seriamente la toma de decisiones estratégicas. Este estudio pretende introducir el modelo de regresión simplex como metodología adecuada para la modelización actuarial de datos cuyos valores pertenecen al intervalo unitario. Haciendo uso de un conjunto de datos sobre gestión de riesgos, se compararon el modelo lineal con distribución normal y el modelo de regresión propuesto. La evaluación de los modelos presentados concluyó por la calidad de la modelización a través de la regresión simplex, indicando la calidad de este método como una nueva herramienta de análisis para el contexto actuarial.